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2007年10月02日

「為替」 ダウ平均株価最高値更新、リスク回避後退に116.80円/165.07円/ニューヨーク外国為替市場概況

10月2日6時26分配信 フィスコ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071002-00000001-fis-brf



[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:22JST 「ダウ平均株価最高値更新、リスク回避後退に116.80円/165.07円」
【ロンドン市場概況】
 1日のロンドン外為市場では、ドル・円は、クロス円のポジション調整の売りに連
れて115円57銭から115円40銭に下落後、クロス円の買い再開を受けて115円85銭まで
上昇した。ユーロ・円は、164円35銭から164円09銭まで下落後、164円95銭まで上昇
した。ユーロ・ドルは1.4217ドルから1.4242ドルで小動きが続いたが、ユーロ・ポ
ンドが0.6950レベルから0.6977レベルまで上昇したことで、ポンド・ドルは2.0464
ドルから2.0402ドルまで下落した。ドル・スイスは1.1717フランから1.1665フラン
まで軟調推移した。
【経済指標】
ユーロ圏・9月製造業PMI改定値:53.2(速報53.2、8月54.3)
独・9月製造業PMI:54.9(予想55.0、8月56.0)2005年12月以来の低水準
仏・9月製造業PMI:50.5(予想52.0、8月52.5)2005年5月以来の低水準
英・9月製造業PMI:55.1(予想55.6、8月56.1)6月以来の低水準
英・8月住宅ローン承認件数:10.9万件(予想11万件、7月11.5万件)
【要人発言】
トリシェECB総裁
「われわれは現在、市場の大幅な調整とリスク再評価の局面にいる」
「高い変動率と動揺が、短期金融市場の機能を脅かした」
「米金融当局の強いドル発言に注目している」
グリーンスパン前米FRB議長
「突然の市場の変化、起こるべくして起こった出来事」
「証券化を伴わなければ、サブプライムの損失は米国に限定されたはず」
「投機的な勢いを抑える努力は事態を悪化させるのみ」
「サブプライム危機が通常の不動産市場に波及している明確な証拠はみられない」
「米住宅市場の在庫調整局面は始まったばかり」
「家計の悪化により、米消費支出やGDPは引き続き圧迫される見通し」
「金融市場の危機によって、複雑な投資商品への需要は低下するだろう」

「世界的信用収縮の最悪期は終わった可能性」
「中国株式市場、バブルの特徴がある」
「世界経済の行方、米住宅価格動向に依存」
「ドルは準備通貨としての優位を失いつつある」
額賀財務相
「福田首相と08年度予算や社会保障財源など議論、与野党協議も必要」
津田財務次官
「企業部門の好調さ続いている」
「日本経済、一部に弱さ見られるが引き続き回復」
「日本経済、先行きも息の長い回復続けること期待」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円:115円69銭、ユーロ・円:164円52銭、ユーロ・ドル:1.4223ドル、ポン
ド・ドル:2.0402ドル、ドル・スイス:1.1684フラン
【ニューヨーク市場概況】
 1日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は株式市場の上昇を受けたリスク回避
の動き後退に伴う買いにストップを巻き込み116円08銭まで上昇後、予想を下回る米
9月ISM製造業景況指数を受けて一旦115円59銭に弱含み、115円70-75銭で取引を終え
た。
ユーロ・ドルは6ヶ月来で最低水準となった米ISM製造業景況指数を受けたドル買い
一服に1.4217ドルから1.4247ドルへ反発し、1.4230-35ドルで引けた。ユーロ・円は
リスク回避の動き後退や円キャリートレードの再開を受けて164円36銭から165円07
銭まで上昇した。ポンド・ドルは2.0388ドルから2.0455ドルまで上昇し、ドル・ス
イスは1.1660フランまで下落後1.1695フランへ反発した。
【FF先物米金利変更織り込み率】
年内の利下げ確率:4.5%まで100%で変わらず、4.25%まで35%←50%
【シカゴVIX指数:株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数】
17.84 ←18.00、日中最大18.44(年内最大:8/16の37.50)
【原油市場】
原油相場は続落し、一時80ドルを割り込む。目新しい手掛かり材料はなく、先週末
に過去最高値手前での戻り売りの強さが確認されたことで調整売りに押される展開
が続いた。市場では、石油製品と原油の価格差であるクラックスプレッド(精製マ
ージン)が約11ヶ月ぶりの低水準に縮小していることが引き続き話題になってお
り、採算性の悪化する製油所が稼働率を引き下げ、原油消費が減少するとの見方が
売りを強める要因となっている。NY原油先物価格は79.55ドルまで下落し、安値圏の
80.24ドル(先週末比-1.42ドル、-1.7%、年初来+31.4%)で取引を終えた。
【株式市場概況】
NY株式相場は大幅上昇。サブプライム住宅ローン問題を受けて大手金融機関が相次
いで業績下方修正を発表したが、信用収縮の最悪期は脱したとの見方から買いが優
勢となり、終日堅調に推移した。セクター別では、銀行や各種金融が上昇した一
方、自動車・同部品や食品・生活必需品小売が軟調。金融最大手のシティグループ
(C)は、クレジット市場混乱の影響で第3四半期の利益が前年同期比60%落ち込む見
通しであることを明らかにしたが、悪材料出尽くし感から2.1%上昇。またスイス同
業のUBS(UBS)もサブプライム関連で34億ドルの損失計上を発表したが3.3%高となっ
た。シティグループが投資判断を引き上げた住宅メーカー各社やゴールドマン・サ
ックス(GS)、リーマン・ブラザーズ(LEH)などの大手証券会社にも幅広く買いが広
がった。一方で決算が予想を下回ったウォルグリーン(WAG)は大幅安。ダウ構成銘柄
では、マクドナルド(MCD)やベライズン(VZ)が2%を超す上昇となり指数を牽引した。
結局ダウは191.92ドル高の14087.55、ナスダックは39.49ポイント高の2740.99で取
引を終了。ダウは過去最高値を更新、ナスダックも年初来高値を更新した。今週金
曜日の雇用統計で利下げ観測が一段と強まるかどうかに投資家の関心が集まってい
る。
【通貨オプション】
 オプション市場では、ドル・円のレンジを抜けた事から買いが優勢し1ヶ月物変動
率は9.125%から9.625%(最近の高値8/17=23%、99年来の高水準)、3ヶ月物は
8.675%から8.800%(8/17=17%)、6ヶ月物は8.275%から8.325%(8/17=
15.25%、2000年来の高水準)へそれぞれ上昇した。1年物は8.200%で変わらず
(8/17=13.80%、2000年来の高水準)で推移している。
リスクリバーサルでは、下値をヘッジする円コール買いが強まり25デルタ円コール1
ヶ月物は、2.575%から2.800%、3ヶ月物は2.95%から3.050%、6ヶ月物は3.150%
から3.225%、1年物は3.500%から3.550%へそれぞれ拡大した。
【経済指標】
米・9月ISM製造業景況指数:52.0(予想52.6、8月52.9)
【金融政策】
NY連銀、翌日物レポで72.5億ドル供給
【要人発言】
アルムニア欧州委員会委員
「ユーロ高について懸念」
「ユーロ圏経済は潜在的成長率にそう」
「為替相場の過度の変動は望ましくないとするG7声明を支持する」
ストラスカーンIMF次期専務理事
「世界経済は堅調」
「サブプライム問題の影響は劇的でない」
【東京市場終値-ニューヨーク市場終値】
為替市場: (始値) (高値) (安値) (終値)
ドル・円 115.57 116.08 115.39 115.75
ユーロ・ドル 1.4221 1.4247 1.4211 1.4232
ユーロ・円 164.34 165.07 164.09 164.73
ドル・スイス 1.1716 1.1719 1.1660 1.1685
ポンド・ドル 2.0448 2.0464 2.0377 2.0434
株式市場:
NYダウ 13895.71 14115.51 13893.51 14087.55
ナスダック 2704.34 2743.53 2704.25 2740.99
債券市場: (始値) (終値)
米国債 2年物 3.983 4.004
米国債10年物 4.586 4.547
米国債30年物 4.836 4.787
先物市場:
NY金先物 749.0 755.7 747.8 754.1
NY原油先物 81.50 81.55 79.55 80.24
シカゴ日経平均先物 16955 17170 16925 17115

posted by あゆた at 06:36| Comment(0) | TrackBack(0) | 気になるニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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